Glaube ich auch.
Der verkehrsübliche weg Hongkong - Shenzhen ist zur zeit: MTR bis Lo Wu, dort die grenzkontrolle mit ggf. zwischenstop am visumschalter passieren, auf der anderen seite weiter.
Ich habe auch mal die kleinbuslösung vom hotel in Shenzhen zum flughafen Chek Lap Kok genommen: Dann liefern sie dich am straßengrenzübergang Lok Ma Chau ab, du kriegst einen aufkleber ans hemd, an dem dich der anschlussfahrer am ausgang erkennt und weiter befördert.